Mcginley Dynamische Forexworld

Was ist die McGinley Dynamic Indicator Formel und wie wird es berechnet Die McGinley dynamische Indikator. Erstellt von Techniker John McGinley im Jahr 1990, bietet eine kreative Lösung für einige der Mängel der gleitenden durchschnittlichen Indikatoren. McGinley bemerkte, dass die gleitenden durchschnittlichen Trendlinien zu häufig missverstanden wurden und dass, selbst wenn der richtige gleitende Durchschnitt und das Zeitintervall ausgewählt wurden, sie oft in beschleunigten Märkten überholt oder in langsamen Märkten zu schnell bewegt werden. Um dies zu bekämpfen, schrieb McGinley eine Formel für einen Glättungsindikator, der sich automatisch auf die Beschleunigung oder Verzögerung seiner zugrunde liegenden Indexsicherheit anpasst. Die Formel ist wie folgt: McGinley Dynamic Indicator MD-1 (Preis MD-1) (N (Preis MD-1) 4) Der Index wird durch eine Konstante, N, multipliziert mit dem Verhältnis der beiden Variablen, die auf die vierte erhöht werden, geteilt Leistung. Ein Exponent von vier bietet einen Anpassungsfaktor, der sich aufgrund der Differenz zwischen den vorhandenen dynamischen und den aktuellen Daten stärker erhöhen kann. Unterschiede im Tempo der Preisanpassungen werden logarithmisch, nicht linear zurückgegeben. N sollte die Hälfte der Ziel-gleitenden durchschnittlichen Länge sein. McGinley glaubte, dass die gleitenden Durchschnitte durch die Hälfte ihrer Längen konsequent veraltet waren, was zumindest begrifflich wahr ist. Zum Beispiel gibt ein 10-tägiger einfacher gleitender Durchschnitt tatsächlich Daten zurück, die fünf Tage vorher relevant waren. Für McGinley verhindert diese Verzögerung, dass gleitende Mittelwerte effektiv Signale erzeugen. Der Zweck des Formeln-Nenners besteht darin, den N-Wert so anzupassen, wie es durch das Markttempo diktiert ist. McGinleys Indikator kann tatsächlich angesichts der fallenden Daten steigen, eine wichtige Glättungsfähigkeit, die exponentielle gleitende Durchschnitte (EMAs) entkommt. Diese automatische Anpassung reduziert auch das Risiko einer subjektiven Fehlanwendung, was wiederum den Handel mit Fehlsignalen verhindert. Weil der McGinley-Dynamik-Indikator die Preisgestaltung stärker verkleinert als andere gleitende Durchschnitte, vermeidet es Whipsaws effektiver und passt sich schneller an Tropfen an, so dass Verluste reduziert werden können. Entdecken Sie, wie Sie das dynamische Kennzeichen von McGinley verwenden, um die von anderen technischen Indikatoren erzeugten Handelssignale zu bestätigen oder abzulehnen. Antwort lesen Lernen Sie, wie Sie das dynamische Kennzeichen von McGinley verwenden, um eine einfache Handelsstrategie zu erstellen, die sowohl Handelssignale als auch Antwort lesen Der McGinley Dynamic ist ein wenig bekannter technischer Indikator, der von John McGinley im Jahr 1990 entwickelt wurde. Der Indikator versucht zu. Antwort lesen Siehe, warum sich die Durchschnitte für Händler und Analysten als vorteilhaft erwiesen haben und bei der Anwendung auf Preisschilder und nützlich sind. Antwort lesen Erfahren Sie über einige der inhärenten Einschränkungen und mögliche Fehlanwendungen der gleitenden durchschnittlichen Analyse innerhalb des technischen Bestandes. Antwort lesen Entdecken Sie, warum Chartisten und technische Analysten einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) anstelle eines einfachen gleitenden Durchschnitts verwenden könnten. Antwort lesen Die meisten zuverlässigen Indikator You039ve nie gehört von John R. McGinley ist ein Certified Market Technician. Ehemaliger Redakteur der Markttechniker Assn. Journal of Technical Analysis und Erfinder der McGinley Dynamic. Im Rahmen der bewegten Durchschnitte in den 1990er Jahren suchte McGinley einen reaktionsfähigen Indikator zu erfinden, der automatisch auf die Rohdaten ansprechen würde als einfache oder exponentielle gleitende Durchschnitte. SMA gegen EMA Einfache gleitende Durchschnitte (SMA) reparieren Preis-Aktion durch die Berechnung der Vergangenheit Schlusskurse und dividiert durch die Anzahl der Perioden. Um einen 10-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt zu berechnen. Fügen Sie die Schlusskurse der letzten 10 Tage hinzu und teilen Sie sich um 10. Je glatter der gleitende Durchschnitt, desto langsamer reagiert er auf die Preise. Ein 50-Tage-Gleitender Durchschnitt bewegt sich langsamer als ein 10-Tage-Gleitender Durchschnitt. Ein 10- und 20-Tage-Gleitender Durchschnitt kann zuweilen eine Volatilität der Preise erfahren, die es schwieriger machen kann, Preisaktionen auszulegen. Falsche Signale können während dieser Perioden auftreten, wodurch Verluste entstehen, weil die Preise zu weit vor dem Markt kommen können. Ein exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA) reagiert auf die Preise viel schneller als ein einfacher gleitender Durchschnitt. Dies ist, weil die EMA mehr Gewicht auf die neuesten Daten anstatt die älteren Daten. Es ist ein guter Indikator für die kurzfristige und eine großartige Methode, um kurzfristige Trends zu bekommen, weshalb die Händler sowohl einfache als auch exponentielle gleitende Durchschnitte gleichzeitig für Ein - und Ausgänge nutzen. Trotzdem kann es auch die Daten hinter sich lassen. Das Problem mit gleitenden Mitteln In seiner Erforschung der bewegten Durchschnitte, die viel weiter ging als die grundlegenden Beispiele bereits gezeigt, zeigte McGinley bewegte Durchschnitte viele Probleme. Das erste Problem war, dass sie unangemessen angewandt wurden. Die Umstellung der Durchschnittswerte in verschiedenen Perioden erfolgt in unterschiedlichem Maße in verschiedenen Märkten. Zum Beispiel, wie kann man wissen, wann man einen 10-tägigen bis zu einem 20- bis 50-tägigen gleitenden Durchschnitt in einem schnellen oder langsamen Markt einsetzt. Um das Problem der Wahl der Länge des gleitenden Durchschnitts, der für den aktuellen Markt gilt, zu lösen, passt sich der McGinley Dynamic automatisch der Geschwindigkeit des Marktes an. McGinley glaubt, dass gleitende Durchschnitte nur als Glättungsmechanismus verwendet werden sollten, anstatt ein Handelssystem oder Signalgenerator. Es ist ein Monitor des Trends. Aber ein 10-Tage einfacher gleitender Durchschnitt ist um fünf Tage oder die Hälfte seiner Länge ausgeschaltet. Die Chancen sind gut, dass der große Umzug in den Preisen bereits am fünften Tag eines 10-tägigen, einfachen gleitenden Durchschnitts aufgetreten ist. Darüber hinaus sollte ein 10-tägiger gleitender Durchschnitt ordnungsgemäß fünf Tage vor dem aktuellen Datum gezeichnet werden. Weiterhin fand McGinley, dass sich die geplanten Durchschnitte nicht mit den Preisen befassten, da große Trennungen häufig zwischen Preisen und gleitenden Durchschnittslinien bestehen. McGinley suchte, diese Probleme zu beseitigen, indem er einen Indikator ermittelte, der die Preise näher kippte, die Preisabgrenzung und die Peitsche vermeiden und den Preisen automatisch in schnellen oder langsamen Märkten folgen würde. McGinley Dynamic Dies hat er mit der Erfindung des McGinley Dynamic gemacht. Die Formel ist: Die McGinley Dynamic sieht aus wie eine gleitende durchschnittliche Linie, aber es ist ein Glättungsmechanismus für Preise, die sich herausstellen, um weit besser als jeder gleitende Durchschnitt zu verfolgen. Es minimiert Preis Trennung, Preis Whipsaws und Umarmungen Preise viel mehr eng. Und das tut dies automatisch, da dies ein Faktor der Formel ist. Wegen der Berechnung beschleunigt die Dynamic Line in den Märkten, wie es den Preisen folgt, doch bewegt sich langsamer in den Märkten. Man will schnell in einem Down-Markt zu verkaufen, aber reiten ein up-Markt so lange wie möglich. Die Konstante N bestimmt, wie eng die Dynamik den Index oder den Vorrat verfolgt. Wenn man einen 20-tägigen gleitenden Durchschnitt emuliert, so nutzt man zum Beispiel einen N-Wert, der halb so groß ist wie der gleitende Durchschnitt oder in diesem Fall 10. Es vermeidet die Peitschen, weil die Dynamic Line automatisch in jedem Markt schnell oder langsam läuft Ein Lenkmechanismus, der auf die Preise ausgerichtet bleibt, wenn die Märkte beschleunigen oder verlangsamen. Es kann sich auf Handelsentscheidungen verlassen, doch McGinley erfand die Dynamic 1997 als Marktinstrument und nicht als Handelsindikator. Fazit Ob es sich um ein Werkzeug oder Indikator handelt, das McGinley Dynamic ist ein faszinierendes Instrument, das von einem Markttechniker erfunden wurde, der seit fast 40 Jahren Märkte und Indikatoren verfolgt und studiert hat. Für weitere Informationen über Indikatoren und Marktinstrumente, werfen Sie einen Blick auf unsere Technical Analysis Tutorial.